2025年3月4日下午，英国伦敦政治经济学院姚琦伟教授应邀来我校开展以“Autoregressive networks andstylized features”为主题的学术讲座。本次讲座在综合楼644举行，由统计与数学学院张荣茂教授主持。
姚琦伟，英国伦敦政治经济学院统计系教授，英国皇家统计学会、美国统计协会（ASA）及数理统计学会(IMS)的Fellow，国际统计学会(ISI)的Elected member。姚教授是国际知名的统计学家，其研究兴趣包括：时间序列分析、高维时间序列建模与预测、降维和因子建模、动态网络建模、时空建模和金融计量经济学等，已在包括统计学顶刊JASA、AoS、JRSSB和计量经济学顶刊JoE等上发表论文110余篇，并著有2本专著：《非线性时间序列：非参数及参数方法》和《计量金融简要》。曾担任Journalof the Royal Statistical Society (Series B)，Statistica Sinica 等的联合主编，及Annals of Statistics，Journal of the AmericanStatistics Association等多个顶级杂志副主编。姚教授还曾为巴克莱银行，法国电力公司以及Winton资本等多家企业提供咨询。
姚琦伟教授的报告，系统介绍了其研究团队在动态网络建模方面的最新研究成果，包括：自回归动态网络模型、双向异质动态网络模型以及具有相依边的自回归网络。首先，姚教授介绍了自回归网络模型（autoregressivenetwork models），针对该模型提出极大似然估计方法，并提出了置换检验用于模型诊断。此外，姚教授还介绍了自回归随机块模型（AR(1) stochasticblock models），提出了新的谱聚类算法，并讨论了变点情形下的推断问题。随后，姚教授介绍了融合网络数据典型特征（包括节点异质性、边稀疏性、持久性、传递性和密度依赖性）的双向异质动态网络模型（two-way heterogeneity dynamic network models），解释了该模型的极大似然估计及其求解方法。最后，姚教授针对网络传递性、密度依赖性和持久性特征的研究，介绍了具有相依边的自回归网络（AR networks withdependent edges），提出局部参数和全局参数的估计方法。姚教授通过多个实际网络数据分析，验证了所提模型和相关理论的可靠性。这些研究，对于动态网络理论与应用研究的发展具有突破性的作用，也为动态网络研究领域引入新的探索方向。
随着讲座渐入尾声，姚琦伟教授热情地与老师们和同学们展开激烈而深入的学术对话，这一环节不仅促进了学术见解的交流与融合，更激发了新思想的火花。最后，张荣茂教授对此次讲座发表总结并对姚琦伟教授的精彩分享以及在场听众的参与和互动表达了诚挚的感谢。