2025年5月14日下午，福建师范大学王文元教授应邀来我校开展以“Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in stochastic factor models under convex trading constraints”为主题的学术讲座。本次讲座在综合楼644会议室举行，由统计与数学学院王伟刚教授主持。
王文元，福建师范大学数学与统计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。主要研究方向有保险金融数学、概率论与随机过程、随机控制与优化。目前主要研究兴趣是投资组合优化问题和基于机器学习的随机控制问题。近年来以第一或通讯作者身份在保险精算期刊，运筹学期刊，随机控制期刊，理论与应用概率期刊等发表论文50余篇。主持国家自然科学基金项目多项。曾先后入选厦门市高层次人才、福建省新世纪优秀人才支持计划、福建师范大学高端人才计划等。
讲座伊始，王教授从随机因子模型与凸交易约束的金融背景切入，引出周期评估机制下投资组合优化的核心问题。他重点阐释了创新点，通过相邻财富比率动态反馈调整策略，突破传统静态评估局限。在方法论部分，王教授展示了如何将无限时间优化转化为终端财富问题，并构建辅助模型处理凸约束：借助鞅对偶理论证明对偶解存在性，导出了无约束最优财富。最后，他揭示了约束与无约束模型的本质关联，通过不动点理论推导了无限时间域下原始问题的最优约束投资组合过程。
本次讲座揭示了动态投资优化的创新突破，王教授深入浅出的分析和阐述为在座师生带来了一场精彩的学术盛宴。最后，王伟刚教授对此次讲座进行总结并对王教授的学术分享以及在场听众的参与表达了真挚的感谢。
