题目：A Comprehensive Analysis of Realized Skewness Trading
主讲人：阮鑫丰
时间：2026年6月22日(周一) 10:00
讲座地点： 综合楼615会议室
主讲人简介：
阮鑫丰，现任西交利物浦大学西浦国际商学院金融学高级副教授和江苏省特聘教授，英国高等教育学会会士（FHEA）。2019年至2023年任教于奥塔哥大学（新西兰），先后担任金融学讲师和高级讲师。2018年至2019年在奥克兰理工大学（新西兰）担任博士后研究员。2017年在新西兰奥塔哥大学获得哲学博士学位（金融学专业），博士论文《Equilibrium Asset Prices and Variance Risk Premia》获得奥塔哥商学院年度最佳博士论文。2014年在西南财经大学获得运筹与管理硕士学位（研究领域：金融数学与金融工程）。主要研究领域为资产定价和衍生品，在《Journal of Financial Markets》、《 Journal of Economic Dynamics & Control》、《Journal of Futures Markets》等SSCI期刊发表40余篇。目前担任《Journal of Chinese Economic and Business Studies》（影响因子：3.7）副主编。2019年获得年度奥塔哥商学院最佳年度科研人员(新兴)。2023年获得江苏省特聘教授（“江苏省高层次创新创业人才引进计划”教育类项目）。
摘要：
This paper explores strategies for trading realized skewness risks, using ytical models, simulations, and empirical ysis towards a theory of skewness trading. We highlight the importance of matching swap rates and realized measures in variance and skewness trading. A novel approach is introduced, employing swaps tied to the second and third moments of log returns over a future period. Our findings reveal that miatches arise primarily from realized measures rather than stable swap rates. We further propose that short-term (e.g., 1-month) skewness swaps, based on daily returns, could serve as effective tools for managing realized jump risks.
