崔金鑫，男，1994年12月生，江苏沭阳人，中共党员，讲师，硕士研究生导师（经济统计、应用统计专业）。2018年9月提前攻博，2021年12月获得福州大学管理学博士学位（金融工程专业），2019至2020年在新加坡国立大学（NUS）进行博士生联合培养（金融工程方向），本人科研成果详见Google Scholar和ResearchGate主页。

主要研究方向：金融风险管理、能源与气候金融、金融计量、金融市场复杂系统建模、系统性金融风险量化研究；近些年专注于金融市场间高阶矩风险联动性与溢出效应以及高阶矩框架下投资组合优化等方面的研究；另一研究领域为：基于前沿机器学习模型与传统计量方法相结合的时间序列预测与金融市场风险预警研究。

学术论文发表：

[1]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Unveiling interconnectedness: Exploring higher-order moments among energy, precious metals, industrial metals, and agricultural commodities in the context of geopolitical risks and systemic stress [J]. Journal of Commodity Markets, 2024, 33: 100380.（第一作者兼通讯作者；SSCI Q2；ABDC A类国际期刊；ABS 3星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊）

[2]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Higher-order moment risk spillovers across various financial and commodity markets: Insights from the Israeli-Palestinian conflict [J]. Finance Research Letters, 2023: 104832.（第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 2星国际期刊； FMS认定的C类国际期刊；中科院经济学2区TOP期刊）

[3]. Jinxin Cui, Muneer M. Alshater, Walid Mensi. Higher-order moment risk spillovers and optimal portfolio strategies in global oil markets [J]. Resources Policy, 2023, 86: 104286. （第一作者；SSCI Q1；ABDC B类国际期刊；ABS 2星国际期刊；FMS认定的C类国际期刊；中科院经济学2区TOP期刊）

[4]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Time-frequency dependence and connectedness among global oil markets: Fresh evidence from higher-order moment perspective  [J]. Journal of Commodity Markets, 2023, 30: 100323. （第一作者兼通讯作者；SSCI Q2；ABDC A类国际期刊；ABS 3星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊）

[5]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Higher-order moment risk connectedness and optimal investment strategies between international oil and commodity futures markets: Insights from the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict [J]. International Review of Financial Analysis, 2023, 86: 102520. （第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 3星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊；中科院经济学1区TOP期刊）

[6]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Time-frequency co-movement and risk connectedness among cryptocurrencies: New evidence from the higher-order moments before and during the COVID-19 pandemic [J]. Financial Innovation, 2022, 8: 90. （第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；FMS认定的B类国际期刊；中科院经济学1区期刊）

[7]. Jinxin Cui, Mark Goh, Binlin Li, Huiwen Zou. Dynamic dependence and risk connectedness among oil and stock markets: New evidence from time-frequency domain perspectives [J]. Energy, 2021, 216: 119302.（第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；中科院一区TOP期刊）

[8]. Jinxin Cui, Mark Goh, Huiwen Zou. Information spillovers and dynamic dependence between China’s energy and regional CET markets with portfolio implications: New evidence from multi-scale analysis [J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 289: 125625. （第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；ABS 2星国际期刊；FMS认定的C类国际期刊；中科院一区TOP期刊）

[9]. Jinxin Cui, Mark Goh, Huiwen Zou. Coherence, extreme risk spillovers, and dynamic linkages between oil and China’s commodity futures markets [J]. Energy, 2021, 225: 120190. （第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；中科院一区TOP期刊）

[10]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh, Mark Goh, Huiwen Zou. Risk spillovers and time-varying links between international oil and China's commodity futures markets: Fresh evidence from the higher-order moments [J]. Energy, 2022, 238: 121751. （第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；中科院一区TOP期刊）

[11]. Jinxin Cui, Huiwen Zou. Coherence, connectedness, dynamic linkages among oil and China's sectoral commodities with portfolio implications [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2022, 35(3): 1052-1097. （第一作者；SCI Q2；FMS认定的C类国际期刊）

[12]. Jinxin Cui, Huiwen Zou. Connectedness among economic policy uncertainties: Evidence from the time and frequency domain perspectives [J]. Journal of Systems Science and Information, 2020, 8(05): 401-433.（第一作者；JST, CSCD；FMS认定的D类国际期刊）

[13]. 崔金鑫, 邹辉文. 时频视角下国际股市间高阶矩风险溢出效应研究 [J]. 国际金融研究, 2020, (06): 75-85.（第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；CSSCI）

[14]. 崔金鑫, 邹辉文. 国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究 [J]. 系统科学与数学, 2021, 41(04): 976-1006.（第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；JST；CSCD）

[15]. 崔金鑫, 邹辉文. 中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究 [J]. 系统科学与数学, 2020, 40(07): 1178-1204. （第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；JST；CSCD）

[16]. 崔金鑫, 邹辉文. 基于EWT-PSO-SVM误差校正组合模型的中国股市预测研究 [J]. 系统科学与数学, 2019, 39(08): 1212-1235.（第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；JST；CSCD）

[17]. 崔金鑫, 邹辉文. 基于EWT-SSA-PSO-ELM模型的P2P网贷市场收益率预测 [J]. 系统工程学报, 2021, 36(3): 367-381.（第一作者；FMS认定的T1级期刊；北大核心；JST；CSCD）

学术任职：担任国际期刊《Social Sciences & Humanities Open》、《Strategic Financial Review》编委成员，《International Review of Financial Analysis》、《Financial Innovation》、《Applied Economics》、《Finance Research Letters》、《Journal of Futures Markets》、《Energy》、《Energy Economics》、《Review of Development Economics》、《Emerging Markets Finance and Trade》、《Journal of the Knowledge Economy》等知名国际期刊审稿人。

科研项目：

[1]. 教育部人文社科基金青年项目：《时频高阶矩风险视域下国际原油与中国商品期货市场间联动、溢出及投资组合策略研究》，（主持，在研）

[2]. 浙江省自然科学基金青年项目：《矩风险框架下中国原油期货与国际原油市场间联动性、风险溢出效应及投资组合研究》，（主持，在研）

[3]. 浙江省属高校基本科研业务费项目（人文社科协同创新专项）：《基于日内高频数据国际原油期货与中国股市行业间联动性、风险溢出效应及投资组合研究：来自时频高阶矩视角的新证据》，（主持，在研）

[4]. 浙江省哲学社会科学规划年度项目：《金融摩擦异质性视角下绿色信贷政策对低碳转型的激励机制与路径研究》，（参与，在研）

研究生培养：欢迎具备一定数理和编程基础，且对金融风险管理、能源与气候金融、金融计量、金融市场复杂系统建模、系统性金融风险量化、机器学习、金融风险预警、时间序列预测、人工智能与大数据等领域感兴趣，并有志于在研究生期间发表一定科研成果的同学与我联系！

联系邮箱：jinxincui2022@mail.zjgsu.edu.cn