2023年6月13日下午至6月15日上午，西南财经大学常晋源教授应邀来我校开展了以“高斯逼近在高维统计推断中的应用”和“大规模复杂时间序列分析”为主题的两个系列学术讲座。本次系列讲座在综合楼615会议室举行，由浙江工商大学统计与数学学院院长程开明教授主持，部分老师和研究生参加了讲座。

常晋源，西南财经大学光华特聘教授、中国科学院数学与系统科学研究院研究员、博士生导师、数据科学与商业智能联合实验室执行主任、国家高层次青年人才、四川省特聘专家、四川省统计专家咨询委员会委员。常晋源老师的研究兴趣主要集中在“超高维数据分析”和“高频金融数据分析”两个领域。常晋源教授的研究论文发表于Journal of Econometrics，Biometrika，Biometrics，The Annals of Statistics，Journal of the American Statistical Association，Journal of Business & Economic Statistics等统计学和计量学国际顶尖杂志。常晋源教授曾担任Journal of the Royal Statistical Society SeriesB副主编，现担任Journal of the AmericanStatistical Association、Journal of Business & Economic Statistics以及Statistica Sinica的副主编。

在“高斯逼近在高维统计推断中的应用”的讲座中，常晋源教授先介绍了p远大于n时，对于高维随机向量部分和的最大值的分布函数，用具有相同均值和方差的正态高维随机向量部分和的最大值的分布函数来逼近；该方法对于超高维或更一般的稀疏凸集都有良好效果，且没有任何结构性的假设；接着常教授详细地介绍了如何应用这些结论对高维情形下均值以及协方差进行假设检验；最后常教授介绍了如何将这些结论推广到相依高维数据下。在“大规模复杂时间序列分析”的讲座中，常晋源教授详细地介绍了在维度p为中等或者较大时，函数型时间序列数据的分割变换及降维方法的具体步骤；并通过几个实例子展示了通过该方法处理过的数据应用到其他时间序列模型中比不做处理有更好的效果。

本次讲座内容丰富有趣、学术氛围浓厚，临近讲座结束常晋源教授为在场师生进行了答疑解惑，同学们都表示收获颇丰。讲座的最后，王江峰教授就此次讲座发表总结并对常晋源教授表达了诚挚的感谢，本次讲座在全场热烈的掌声中圆满结束。