2024年12月16日下午，北京大学涂云东教授应邀来我校开展了以“Sequential Inference in Multiple Bubble Regimes”为主题的“数字+”与统计数据工程系列讲座。本次讲座在教学综合楼615会议室举行。由统计与数学学院张荣茂教授主持。

涂云东，北京大学光华管理学院和北京大学统计科学中心联席教授。入选“日出东方”北大光华青年人才，北京大学优秀博士学位论文指导教师(2017,2021,2024)，北京大学优秀研究生导师(2024)，教育部“长江学者奖励计划”青年长江学者，国家杰出青年科学基金获得者。2004年和2006年先后获武汉大学理学学士学位和经济学硕士学位，2012年获美国加州大学河滨分校经济学博士学位。亚太青年计量经济学者会议发起人和主要组织者。40余篇学术论文发表在多个国际国内知名专业杂志。著作教材《时间序列分析》由人民邮电出版社于2022年9月出版。研究领域涵盖时间序列分析、非参数计量方法、大数据分析、金融计量和预测等。

涂云东教授围绕 “具有周期性结构突变的非平稳自回归过程中的序贯推断” 深入浅出地进行了讲解。他结合实践经验和理论研究，围绕金融市场时间序列分析的核心问题，详细阐述了序贯搜寻方法在多重泡沫周期模型变点估计中的应用。首先，涂教授引入了多重泡沫，详细介绍了多重泡沫周期和结构变化位置的估计方法。深入探讨了在不同结构变化泡沫模型设定下，相应估计量的渐近性质，为结构变化泡沫过程的统计推断与应用提供了重要的理论支撑。此外，涂云东教授还通过大量的模拟结果和标普500指数的实证分析，说明了所提方法相比传统不仅在计算速度上具有明显的优势，同时也具有更好的数值效果。

在报告会接近尾声的时候，涂云东教授对在座的师生进行了深入的讨论，为他们解答了所有的疑问。最后，张荣茂教授为本次报告做了总结，并对涂云东教授的精彩演讲表示了衷心的谢意。