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杨晓蓉
( 来源:   发布日期:2014-10-28 阅读:次)

 

个 人 简 历

 

 

杨晓蓉照片.jpg

  

基本情况简介

    名: 杨晓蓉

任职单位: 统计学教授,硕士生导师

担任职务: 统计科学研究所 副所长                     

最高学位: 博士研究生(浙江大学)

最高学历: 博士后研究员 (美国康奈尔大学)

研究方向: 非参数统计、金融时间序列与风险管理、程序化交易与量化投资

主讲课程: 多元统计分析、R软件与数据分析、概率论与数理统计

联系方式: xiaorongyang@hotmail.com

  

育经历

2003/09 - 2008/06,浙江大学,概率论与数理统计,博士

1999/09 - 2003/06,浙江大学,统计学,学士

 

科研与学术工作经历

2016/12-至今       浙江工商大学,统计与数学学院,教授

2011/11-2016/12    浙江工商大学,统计与数学学院,副教授

2008/06-2011/10    浙江工商大学,统计与数学学院,讲师

2014/05-2015/11    美国密歇根大学,统计系,访问学者

2010/07-2010/08    香港大学,数学系,访问教授

2008/07-2009/08    美国康奈尔大学,博士后

2007/11-2008/06    美国康奈尔大学,研究员


 

主持科研项目

1. 国家社会科学基金(面上项目):复杂模型的删失分位数回归估计及其在变点检测中的应用,排名:1/9 (在研)

2. 浙江省自然科学基金(面上项目):删失分位数时间序列模型的理论研究及其应用 ,排名:1/9 (在研)

3. 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)(重大项目):基于非参数填补技术的删失数据分位数回归模型的估计方法研究及其应用, 排名:1/5 (在研)

4. 国家自然科学基金 (天元专项):自回归时间序列的若干极限理论及其  应用, 排名:1/2 (已结项)

5. 国家自然科学基金(青年基金):分位数回归的若干极限理论及其在生物芯片数据分析中的应用,排名:1/8 (已结项)

6. 教育部人文社科基金:时间序列的若干极限理论及其在变点检测中的应用,排名:1/6 (已结项)

7. 浙江省自然科学基金(面上项目):金融时间序列的若干极限理论及其在风险度量中的应用,排名:1/7 (已结项)

8. 教育部留学归国科研启动金:基于自回归序列的理论研究及其在拷贝数检测中的应用, 排名:1/1 (已结项)

9. 浙江工商大学青年人才基金:金融时间序列模型:平稳性检验、分位数回归及风险度量, 排名:1/5 (已结项)

10. 浙江省高校人文社科重点研究基地(重点项目):基于分位数回归技术的金融时间序列模型研究及其在风险度量中的应用, 排名:1/7 (已结项)

11. 国家统计局统计科研计划项目:基于分位数回归技术的海量金融时间序列建模及其风险度量,排名:1/6 (已结项)


 

社会服务情况

1. 横向课题:衢江区国民经济和社会发展第十三个五年规划基本思路研究(浙江天地经济社会发展研究院),经费:18万元, 排名: 1/1 (在研)

2. 横向课题:杭州钱江新城十年城建成果统计汇编及分析(杭州市钱江新城建设指挥部),经费:22万元, 排名: 1/5 (已结项)

3. 横向课题:浙江省建筑行业劳务市场的统计研究(杭州长治建筑劳务有限公司),经费:25万元,排名: 1/2 (已结项)

 

获奖励情况

1. 2016年浙江省第九届高校青年教师教学比赛 二等奖

2. 2015年浙江工商大学校级“教坛新秀”

3. 2014年浙江省首届微课堂作品征集 二等奖

4. 2014年浙江省大学生高等数学竞赛优秀指导教师

5. 2012年浙江工商大学校级优秀学生科技创新导师

6. 2011年浙江工商大学统计与数学学院“十佳教师”

7. 近五年指导学生获美国数学建模大赛金奖1人,银奖5


 

部分发表的学术论文


[1] Xiaorong Yang, Naveen N. Narisetty*, Xuming He. A new approach to censored quantile regression estimation. Journal of Computational and Graphical Statistics. (to appear)

[2] Xiaorong Yang*, Chun He, Jie Chen. Several extended CAViaR models and their applications to the VaR forecasting of the security markets. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics. 2016, 20(4), 590-596.

[3] Ke-Ang Fu, Jie Li, Xiao-Rong Yang*. Asymptotic properties of the bootstrap unit root test statistics under possibly infinite variance. Communications in Statistics-Theory and Methods. 2016, 45(11): 3158-3167.

[4] Xiaorong Yang*. Bootstrap unit root test based on least absolute deviation estimation under dependence assumptions. Journal of Applied Statistics. 2015, 42(6): 1332-1347.

[5] Xiaorong Yang*, Jie Chen, Chun He. Asymmetric Quantitative Model of Coexceedances and its Applications to the Study of Contagion Mechanism of the Financial Crisis. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics. 2015, 19(3), 389-396.

[6] Xiaorong Yang*, Chun He, Jie Chen. Quantile Regression Models of Financial Market Stablity and Their Applications:Evidence from China’s a-Stock Market. Journal of Management Science & Statistical Decision. 2014, 11(1): 13-23.

[7] Xiao-Rong Yang*. Estimation of the mean for critical branching process and its bootstrap approximation. Metrika, 2013, 76(6): 831-846.

[8] Xiaorong Yang*, Jie Chen, Chun He. A Quantile Regression Approach to Estimate Value at Risk: Evidence from China Stock Market. Journal of Management Science & Statistical Decision. 2013, 10(4): 1-11.

[9] Xiaorong Yang*, and Ke-Ang Fu. A Hoffmann–Jorgensen inequality of NA random variables with applications to the convergence rate. Mathematical Inequalities & Applications. 2013, 16(2): 313-328.

[10] Xiaorong Yang*, Ke-Ang Fu, and Li-Xin Zhang. Asymptotic of the Lr-norm of density estimators in the autoregressive time series. Statistics, 2011, 45(2): 163-178.

[11] Xiaorong Yang*, Wei-Dong Liu, Ke-Ang Fu, Li-Xin Zhang. Convergence rates of tail probabilities for sums under dependence assumptions. Acta Mathematica Sinica, English Series, 2010, 26(8): 1591-1600.

[12] Xiaorong Yang*, Xiaobo Zhou, Wan-Ting Huang, Ling-Yun Wu, Federico A. Monzon, Chung-Che Chang, Stephen TC Wong. Pattern-selection based power analysis and discrimination of low-and high-grade myelodysplastic syndromes study using SNP arrays. PloS One, 2009, 4(4), e5054.

[13] Xiaorong Yang*, Li Xin Zhang. "A note on self-weighted quantile estimation for infinite variance quantile autoregression models." Statistics & Probability Letters, 2008, 78(16): 2731-2738.

[14] Xiaorong Yang*, Wei-Dong Liu, Li-Xin Zhang. Precise asymptotics in the law of logarithm under dependence assumptions." Computers & Mathematics with Applications, 2008, 56(6): 1634-1642.

[15] Xiaorong Yang*, Li-Xin Zhang . A note on self-normalized Dickey-Fuller test for unit root in autoregressive time series with GARCH errors. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 2008, 23(2): 197-201.

[16] Jie Chen, Chun He, Xiaorong Yang*. The Study on Financial Market Stability Based on Quantile Regression Technique. Finance, 2013, 3, 59-68.

[17] Li-Xin Zhang and Xiaorong Yang*. "The limit distribution of the bootstrap for the unit root test statistic when the residuals are dependent." Metrika 65.2 (2007): 195-206.

[18] Xiaorong Yang*, Xianwen Ren, Xiaobo Zhou. Transcriptional Regulatory Network Discovery via Information Mining Approach in Rett Syndromes Study. International Systems Biology (ISB), 2012,  Zhuhai, China.

[19] Xiaorong Yang*, Ke-Ang Fu. Copy number detection using self-weighted least square regression. International Systems Biology (ISB), 2011 IEEE International Conference on . IEEE. 2011, Suzhou, China.

 


 

 

 


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